O professor Lucas Godeiro. Foto: Eduardo Mendonça/Assecom.
O professor Lucas Lúcio Godeiro, docente do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa), teve três artigos selecionados em eventos relevantes para a pesquisadores em enconomia. Os estudos abordam temas contemporâneos como análise de sentimentos, séries temporais e previsão de indicadores econômicos utilizando inteligência artificial.
Dois dos trabalhos foram aprovados para apresentação na Escola de Séries Temporais e Econometria (ESTE), que ocorrerá de 31 de agosto a 3 de setembro, em Campinas (SP). O evento é um dos principais encontros acadêmicos da área, reunindo pesquisadores, professores e estudantes de toda a América Latina, além de especialistas internacionais.
“A aprovação desses trabalhos reforça o protagonismo da Ufersa e dos seus pesquisadores no cenário nacional da pesquisa econômica, especialmente em áreas emergentes como finanças comportamentais, econometria aplicada e ciência de dados”, comenta o professor Lucas Godeiro. “O envolvimento em eventos desse porte também consolida a posição da Universidade como um polo de excelência em ensino e pesquisa no Nordeste”.
Um dos artigos selecionados, intitulado “Sensibilidade dos agentes econômicos brasileiros aos indicadores de sentimento da economia”, é de autoria de Bruno José Bezerra Silva, doutorando em Economia pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), em coautoria com o professor Lucas Godeiro. O estudo busca identificar o comportamento dos agentes compradores e investidores mediante alterações no índice de sentimento das atas e comunicados emitidos pelo Banco Central do Brasil (BCB).
O segundo trabalho aprovado na ESTE, “Previsão da taxa de câmbio para aeconomia brasileira utilizando preditores macroeconômicos e aprendizado de máquina supervisionado”, foi desenvolvido em parceria com os pesquisadores Diógenes Pinheiro de Medeiros Junior (UFPel), Elvira Helena Oliveira de Medeiros (UFJF), Diego Pitta de Jesus (UFRPE) e novamente com participação do professor Godeiro. A pesquisa utiliza
técnicas de aprendizado de máquina supervisionado recursivamente via Ridge, LASSO e Elastic Net para melhorar a regressão de Kitchen-Skin na previsão da taxa de câmbio entre o Real (BRL) e o dólar (USD).
Além desses, o professor Lucas Godeiro também é coautor do artigo “A influência do sentimento de tweets para prever ações do Ibovespa”, que foi aprovado tanto na ESTE quanto no XXV Encontro Brasileiro de Finanças, a ser realizado entre os dias 24 e 26 de julho, no Insper, em São Paulo (SP). O estudo, em colaboração com os pesquisadores Gilson da Silva Vasconcelos (UFPB), Ivan Marinho de Barros (UFPB) e
Diego Pitta de Jesus (UFRPE), investiga a previsão de retorno das ações VALE3, PETR4 e BBSA3 utilizando dados textuais do Twitter, comparando índices de sentimento com análises técnicas.