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Comunicação

Professor do curso de Ciências Contábeis publica artigo em um dos melhores jornais de econometria do mundo

Inovação, Internacionalização, Pesquisa 11 de outubro de 2022. Visualizações: 216. Última modificação: 11/10/2022 09:03:53

“A bolsa americana foi escolhida devido à disponibilidade de dados de notícias financeiras”, afirma o professor Lucas Godeiro, um dos autores do artigo (foto: canva.com)

O Artigo Equity Premium Prediction: Attention is all you need, assinado pelo professor do curso de Ciências Contábeis da UFERSA Lucas Lúcio Godeiro, foi publicado na edição mais recente do Journal of Applied Econometrics (JAE). Trata-se de uma publicação em um periódico que é considerado um dos melhores do mundo na área de Econometria, com classificação qualis A1. O trabalho foi realizado em conjunto com o pesquisador Luiz Renato Lima, docente do Departamento de Economia da Universidade do Tennessee (EUA).

De acordo com o professor Lucas, o trabalho aponta uma metodologia econométrica que permite usar notícias financeiras (dados textuais) e aprendizado de máquina em um modelo de fatores, com o objetivo de melhorar a previsão fora da amostra do índice S&P 500 da bolsa de valores americana. “A bolsa americana foi escolhida devido à disponibilidade de dados de Notícias financeiras dos Jornal Wall Street e New York Times”, detalha.

“Tanto o investidor quanto gestores de fundos de investimento podem se beneficiar de tal informação, obtendo uma maior rentabilidade nos seus investimentos”, afirma o docente. “Por exemplo, de posse do modelo, o investidor pode comprar o índice da bolsa americana S&P se a previsão for positivo e vender se a previsão for negativa. No Brasil o ETF IVVB11 replica o índice S&P e pode ser facilmente acessado pelo investidor pessoa física no Brasil”.

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